Prêmio De Opção De Negociação

Opção Premium BREAKING DOWN Opção Premium Os investidores que escrevem chamadas ou colocam os prêmios de opção de uso como uma fonte de renda corrente de acordo com uma estratégia de investimento mais ampla para proteger a totalidade ou parte de uma carteira. Os preços de opções cotados em uma bolsa como o Chicago Board Options Exchange (CBOE) são considerados prêmios como uma regra, porque as opções em si não têm valor subjacente. Os componentes de um prémio de opção incluem o seu valor intrínseco. Seu valor de tempo e a volatilidade implícita do ativo subjacente. À medida que a opção se aproxima da data de expiração, o valor de tempo se aproximará cada vez mais de 0, enquanto o valor intrínseco irá representar de perto a diferença entre o preço dos títulos subjacentes eo preço de exercício do contrato. Fatores que afetam a opção Premium Os principais fatores que afetam um preço de opções são o preço dos títulos subjacentes, moneyness, vida útil da opção e volatilidade implícita. À medida que o preço do fundo subjacente varia, o prémio da opção muda. À medida que o preço subjacente aumenta, o prêmio de uma opção de compra aumenta, mas o prêmio de uma opção de venda diminui. À medida que o preço dos títulos subjacentes diminui, o prêmio de uma opção de venda aumenta e o oposto é verdadeiro para as opções de compra. O moneyness afeta o prêmio de opções porque indica o quão longe o preço de segurança subjacente é do preço de exercício especificado. Como uma opção se torna mais in-the-money, as opções premium normalmente aumenta. Inversamente, o prêmio de opção diminui como a opção torna-se mais fora-de-o-dinheiro. Por exemplo, como uma opção torna-se mais fora do dinheiro, o prêmio de opção perde valor intrínseco, eo valor decorre principalmente do valor de tempo. O tempo até a expiração, ou a vida útil, afeta o valor de tempo, ou valor extrínseco, parte do prêmio de opções. À medida que a opção se aproxima da data de vencimento, o prêmio de opções decorre principalmente do valor intrínseco. Volatilidade implícita A volatilidade implícita é derivada do preço das opções, que é conectado a um modelo de precificação de opções Para indicar quão volátil um preço das ações pode ser no futuro. Além disso, afeta a parte do valor extrínseco dos prêmios de opção. Se os investidores forem opções longas, um aumento na volatilidade implícita aumentaria o valor. O oposto é verdadeiro se a volatilidade implícita diminuir. Por exemplo, suponha que um investidor é longo uma opção de compra com uma volatilidade implícita anualizada de 20. Portanto, se a volatilidade implícita aumenta para 50 durante a vida das opções, o prêmio da opção de compra iria apreciar em value. Getting A Handle On The Options Premium One Razão graves investidores amor opções é que eles podem ser usados ​​para tantas estratégias diferentes. Pense que um estoque vai subir Se você está certo, comprar uma opção de compra dá-lhe o direito de comprar ações mais tarde com um desconto para o valor de mercado, permitindo-lhe lucrar com a subida. Quer alguma proteção se o seu estoque inesperadamente plummet Adquirir uma opção de venda lhe dá a capacidade de dormir fácil, sabendo que você pode vendê-lo mais tarde a um preço pré-determinado e limitar suas perdas. O número de estratégias possíveis continua. Opções podem abrir a porta para grandes ganhos ou fornecer uma salvaguarda contra possíveis perdas. E, ao contrário de comprar realmente ou short-selling partes, você pode obter uma posição significativa no estoque com um compromisso upfront modesto. Independentemente de você comprar ou vender esses contratos, entender o que entra em um preço de opções, ou prêmio, é essencial para o sucesso a longo prazo. Quanto mais você souber sobre o prêmio, melhor você pode reconhecer um bom negócio e voltar fora de transações quando as probabilidades são contra você. Existem dois componentes básicos para um prémio de opções. O primeiro é o valor intrínseco do contrato, que é simplesmente a diferença entre o preço de exercício ou de exercício (o preço que você pode comprar ou vender um ativo no contrato de opções) eo preço atual do mercado de ativos. Por exemplo, digamos que você comprou uma opção de compra para a XYZ Company com um preço de exercício de 45. Se o estoque atualmente é avaliado em 50, a opção tem um valor intrínseco de 5 (50 - 455). Neste caso, você poderia comprar a chamada e exercê-la imediatamente, colhendo em 500 lucro, ou 5 x 100 partes (lembre-se que cada contrato de opções representa 100 partes). Isso é o que é conhecido como no dinheiro. No entanto, se você comprar uma opção de compra para XYZ com um preço de exercício de 45 eo valor de mercado atual é apenas 40, não há valor intrínseco. Isso é conhecido como estar fora do dinheiro ou debaixo d'água. Este é o lugar onde o segundo componente de uma opção entra em jogo, que é quanto tempo o contrato é bom para. Mesmo se o seu contrato de opções é fora do dinheiro, ele eventualmente pode ter algum valor se houver uma mudança significativa no preço de mercado de ativos. Isso é o que é conhecido como o valor do tempo do contrato. Seu o que quer que um investor é disposto pagar acima dos contratos valor intrínseco na esperança que o investimento pagará fora eventualmente. Digamos que você compra a opção de compra no XYZ com um preço de exercício de 45 eo estoque imediatamente mergulha de 45 para 40. Você pode estar debaixo de água agora, mas em 30 a 60 dias que o estoque pode ser de volta até 50, o que lhe daria um Lucro de 5 por ação. Parte do preço da opção é a sua aposta que o estoque vai pagar ao longo do tempo. Portanto, se você comprou uma opção de compra para 45 e tinha um valor intrínseco de 5 (o estoque estava vendendo em 50), você pode estar disposto a pagar um adicional de 2,50 para manter esse contrato se pensou que o preço iria subir ainda mais. Isso faria com que as opções de prémio, ou preço, 7,50 (valor intrínseco 5 2,5 valor tempo 7,50 prémio). É importante notar que o prêmio de opções está em constante mudança, dependendo do preço do estoque subjacente e da quantidade de tempo restante no contrato. Quanto mais um contrato de opções está no dinheiro, mais seu prêmio sobe. Da mesma forma, se a opção perde parte de seu valor intrínseco, ou está fora do dinheiro, o prêmio vai cair também. O tempo restante no contrato também afeta seu preço. Quanto mais próximo do contrato estiver em sua data de vencimento, menos valor terá eo prêmio cairá. Embora todas as opções tendem a diminuir em valor à medida que a expiração se aproxima, o ritmo em que o fazem pode variar consideravelmente. Este fator de decadência de tempo é um determinante principal do valor de tempo de contratos. No caso de um estoque estável de blue-chip. Você provavelmente não vai pagar uma grande soma para uma chamada ou um colocar na janela de 30 a 60 dias antes de sua expiração. Naturalmente, a possibilidade de o estoque aumentar ou diminuir momentaneamente é limitada durante este período relativamente curto. Consequentemente, o seu valor temporal diminuirá muito antes da expiração. Os prêmios de opção para títulos algo erráticos prometendo estoques tecnológicos, por exemplo tendem a decrescer mais lentamente. Neste cenário, as probabilidades de uma opção fora do dinheiro atingindo o preço de exercício é substancialmente maior, então a opção mantém seu valor um pouco mais longo. Como o valor do tempo varia tanto de um ativo para o próximo, os comerciantes de opções gostam de ter uma noção da volatilidade das ações antes de fazer uma aposta. Uma das maneiras comuns de fazer isso é olhando para o equidade desvio padrão. Com base em dados históricos, o desvio padrão mede o grau de movimento, tanto para cima como para baixo, em relação ao preço médio. Um número mais baixo indica um estoque relativamente estável que normalmente irá comandar um prêmio de opções menores. Outra forma de medir a volatilidade é comparando as flutuações das ações com as do mercado de ações como um todo, encontrando seu beta. Um beta acima de 1 representa um patrimônio que tende a subir e cair mais do que o SampP 500 (ou outro índice amplo). Esta propensão a saltar no preço significa que quaisquer opções de acompanhamento geralmente têm um preço mais elevado. Um patrimônio líquido com um beta menor que 1 é comparativamente estável e, portanto, provavelmente terá um prêmio de opção menor. Esses padrões não são de modo algum perfeitos. O desempenho passado de um estoque doesnt sempre prever resultados futuros. Além disso, eventos significativos e únicos têm uma maneira de tornar certos estoques mais imprevisíveis do que realmente são. Mas quando se trata de obter uma noção geral de quão estável uma empresa é, eles podem ser muito úteis. Opções podem ser uma ferramenta de investimento gratificante para o investidor experiente, embora eles carregam riscos. A obtenção de uma melhor compreensão dos diferentes fatores de precificação, incluindo a volatilidade do ativo subjacente, pode aumentar as probabilidades de que eles paguem a longo prazo. Beta é uma medida da volatilidade, ou risco sistemático, de um título ou de uma carteira em comparação com o mercado como um todo. Um tipo de imposto incidente sobre ganhos de capital incorridos por pessoas físicas e jurídicas. Os ganhos de capital são os lucros que um investidor. Uma ordem para comprar um título igual ou inferior a um preço especificado. Uma ordem de limite de compra permite que traders e investidores especifiquem. Uma regra do Internal Revenue Service (IRS) que permite retiradas sem penalidade de uma conta IRA. A regra exige que. A primeira venda de ações por uma empresa privada para o público. IPOs são muitas vezes emitidos por empresas menores, mais jovens à procura da. DebtEquity Ratio é rácio de endividamento utilizado para medir a alavancagem financeira de uma empresa ou um rácio de endividamento utilizado para medir um prémio de opções Premium Options Premium - Definição Premium é o preço de um contrato de opções. Opções Premium - Introdução O que é Opções Premium É como um prêmio de seguro Como é que funciona em opções de negociação Opções Premium é um daqueles termos que são sempre mencionados na negociação de opções, mas poucas pessoas sabem o que realmente significa. Na verdade, opções premium é um termo de negociação de opções que tem sido usado para significar coisas muito diferentes por diferentes professores ou materiais de educação e causou confusão considerável. No entanto, devido ao uso generalizado do termo Opções Premium, os comerciantes de opções devem saber exatamente o que significa, a fim de fazer sentido de muitas opções palestras ou aulas lá fora. Este tutorial deve explicar os diferentes significados de Opções Premium e como isso afeta a negociação de opções. O que é Opções O prémio de Opções Premium tem sido usado vagamente para se referir ao preço de uma opção. Algumas opções guru dizer que você paga Opções Premium para comprar uma opção e algumas opções guru também dizer que você ganha Opções Premium quando você escrever uma opção. No entanto, este é exatamente onde ele fica confuso. O preço de uma opção é composto, na verdade, de duas partes: Valor Intrínseco e Valor Extrínseco (leia mais sobre Opções de Preços). Você paga o preço total de uma opção quando você compra uma opção, mas você realmente só ganha o valor extrínseco como lucro quando você escreve opções se o preço do estoque permanece estável. O termo Opções Premium tem sido usado de forma intercambiável por muitos especialistas em opções para se referir ao preço total de uma opção eo Valor Extrínseco de uma opção. Como tal, opções premium pode significar: 1. O preço total de uma opção 2. Valor extrínseco de uma opção Isso é certo. Não há padronização quanto ao significado exato do termo Opções Premium e você ainda pode ouvir opções especialistas na TV usando o termo para significar qualquer um dos acima interchangeáveis. É por isso que é muito importante esclarecer o significado do que as Opções Premium significa com a pessoa que oferece as opções de formação, particularmente na área de spreads de opções, onde a distinção entre valor extrínseco eo preço total de uma opção é extremamente importante. Opções Premium: preço total de uma opção Quando a maioria dos especialistas em TV falam sobre o termo Opções Premium em geral fala sobre alternativas de investimento, eles geralmente significam o preço total de uma opção. Declarações como Você paga um prêmio de X para uma opção de compra ou Você paga um prêmio de opções para comprar uma opção geralmente se refere ao preço total de uma opção. O raciocínio por trás de usar o termo Opções Premium desta forma está em referência a opções que são como seguro onde você paga um prêmio para a cobertura. Neste contexto, as opções premium geralmente significam o Preço de Pedido de uma opção (leia mais sobre os Preços das Opções). Opções Premium como preço total de uma opção Exemplo Supondo que a AAPL está sendo negociada em 385 e sua opção de compra de preço de exercício de novembro de 380 está pedindo a 6,80. Neste caso, o prêmio de opções de AAPLs novembro 380 preço de exercício opção de compra é de 6,80, referindo-se ao preço total ea opção. Opções Premium: valor extrínseco de uma opção Ao falar sobre opções de preços, opções de escrita ou estratégias de opções. O termo Opções Premium é amplamente usado para se referir ao Valor Extrínseco de uma opção. Declarações como Você ganha o prêmio quando você escreve uma opção ou O valor do prêmio decai ao longo do tempo geralmente se refere ao valor extrínseco de uma opção. A razão por trás da utilização do termo Opções Premium desta forma decorre da idéia de que você paga um prêmio sobre seu valor intrínseco. Portanto, valor extrínseco também é conhecido como valor premium. Opções Premium como Valor Extrínseco de uma Opção Exemplo Assumindo que AAPL está sendo negociada em 385 e sua opção de compra de preço de exercício em novembro de 380 está pedindo em 6,80. Neste caso, o prêmio de opções de AAPLs novembro 380 preço de exercício opção de compra é: 6.80 - (385 - 380) 1,80 referindo-se ao valor extrínseco. Serviços de Prêmio: opções de negociação Ken Tresterrsquos Opções máximo levará sua negociação para um nível mais ativo com Baixo custo, de curto prazo comércios cada semana. Métodos testados pelo tempo Kenrsquos e fácil de executar estratégias irão ajudá-lo a tornar-se mais experiente, confiável e bem sucedido opções comerciante. Com Ken Tresterrsquos Opções de energia semanal. Você receberá cinco novos Power Options Trades enviados diretamente para sua caixa de entrada todas as sextas-feiras, incluindo: o melhor preço para cada comércio, a volatilidade esperada do preço, sua probabilidade de lucrar e seu preço de exercício para sair de cada comércio. John Jagersonrsquos e S. Wade Hansenrsquos SlingShot Trader irá ajudá-lo a capturar os lucros das opções de negociação da notícia, usando uma plataforma de negociação proprietária que transforma ineficiências de preços orientada a eventos em lucros rápidos.